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Comprendere i rischi degli investimenti con leva 3x: il decadimento della volatilità (volatility decay)

  • Lingua di scrittura: Coreana
  • Paese di riferimento: Tutti i paesicountry-flag
  • Economia

Creato: 2024-04-21

Creato: 2024-04-21 09:33

Ciao a tutti! Il programma che era fermo dal 6 ottobre 2022 ha ripreso a funzionare ieri. 👏👏👏

È stato un periodo lungo, quindi sono emozionato, ma considerando che potrebbe fermarsi di nuovo, posso anche lasciar perdere. Ad ogni modo, ha ricominciato a funzionare e ha generato un piccolo profitto, quindi, con un pizzico di speranza per un possibile Santa Rally, inizio questo post per ricordare questo momento.

Comprendere i rischi degli investimenti con leva 3x: il decadimento della volatilità (volatility decay)

Il movimento dei prezzi delle azioni sale e scende, ma perché è così complesso?!



Oggi voglio riflettere sul concetto di erosione della volatilità (volatility decay). È un termine che suggerisce che la volatilità porta a una sorta di erosione, e il termine 'erosione' ha una connotazione decisamente negativa. Ho imparato questo termine durante i miei investimenti con leva finanziaria. In questo contesto, si riferisce alle perdite generate dalla reazione alle fluttuazioni (1x) dell'asset di riferimento su cui si basa l'investimento a leva. Per questo motivo, credo che il termine 'erosione della volatilità' non venga utilizzato per gli investimenti 1x. Dal punto di vista di un investitore 1x, la volatilità è semplicemente un evento che si verifica, mentre gli investimenti a leva 2-3x, quando la volatilità è elevata, subiscono un'erosione e quindi un rischio. Quindi, chi è contrario agli investimenti a leva utilizza l'erosione della volatilità come esempio per sostenere che si tratta di un tipo di investimento da evitare assolutamente.


In sintesi, se si mantiene un investimento per lungo tempo, si subiscono perdite semplicemente a causa delle fluttuazioni, e se si utilizza una leva finanziaria di 23 volte, le perdite sono ancora maggiori. In questo scenario, anche un investimento 1x avrebbe subito perdite, ma un investimento 23x avrebbe subito perdite molto più elevate, quindi l'affermazione di evitarlo è del tutto comprensibile e anch'io sono d'accordo al 100%. Se il prezzo di un titolo rimane per un anno, un periodo di tempo considerevole, al di sotto del precedente massimo storico, è molto probabile che rimanga in un range laterale inferiore al massimo storico, e quindi con un'alta probabilità di subire perdite.


Ecco le domande che mi pongo.

  • Allora dovrei investire in prodotti 1x?!
  • Se non dovrei investire con leva finanziaria, perché esistono questi prodotti? Sono forse prodotti esca?! Pensati per prendermi?!
  • A quanto pare ora ci sono anche prodotti 5x, sono forse prodotti studiati per farmi fallire?!


È davvero un problema su cui riflettere attentamente. Se avessi la memoria di oggi e dovessi tornare indietro nel tempo quando ho deciso di investire con leva finanziaria 3x, non lo rifarei mai più. Molti, in questa situazione, la penserebbero allo stesso modo, ma all'epoca avevo questo tipo di ragionamento:


  • Non sono in grado di prevedere né i grandi né i piccoli movimenti del mercato.
    (Quando compro, il prezzo scende, quando vendo, il prezzo sale. È davvero scienza?! O sono solo io?!)
  • Se credo che il mercato sia rialzista, posso investire con leva finanziaria 3x, se si inverte, posso passare a un investimento 1x,
    oppure detenere dollari, ecc. Non sono in grado di cogliere il momento giusto per massimizzare i profitti.
    (I movimenti del mercato si muovono in modo bizzarro rispetto ai miei acquisti e vendite, non sono assolutamente in grado di prevederli.)
  • Non ho un capitale così elevato da poter imitare gli investitori esperti o affidare i miei investimenti a loro,
    e considerando le commissioni, dovrei ottenere rendimenti ancora maggiori.
    (Ho pensato che fosse meglio investire e prendermi le mie responsabilità. Uff)


Ho cercato di essere obiettivo, ma non posso evitare di avere una bassa autostima. Un senso di negatività si è insinuato in me in modo strano.

Non ce la farò mai. Uff


Almeno, scrivere i miei pensieri e le mie sensazioni attuali è una cosa positiva, voglio darmi una pacca sulla spalla per questo. E poi, un po' per ribellione, mi è venuta un'altra idea.


  • Con tutte queste perplessità, dovrei proprio evitare di investire?!
  • Posso diventare ricco senza investire, vivendo una vita normale da impiegato?!


L'idea di diventare ricco era chiara. So che ci sono altre strade per raggiungere questo obiettivo, e tra queste, ho deciso di intraprendere un'attività automatizzata, proprio come ho deciso di stabilire criteri chiari per gli investimenti. Quindi ho stabilito alcuni criteri interni. (Non importa cosa dicono gli altri, io investirò in azioni! Perderò i miei soldi! Woo hoo! 🎵)

Investirò solo entro i limiti che mi permettono di perdere tutto il capitale.
Tra tutti gli strumenti di investimento che conosco, investirò in quello che ha la maggiore probabilità di farmi diventare ricco.
Anche se con lo strumento di investimento scelto potessi diventare ricco in breve tempo, devo essere in grado di sopportare il processo per almeno 10 anni.

Mi sono chiesto con quale capitale e in cosa investire, data la mia attuale situazione finanziaria, e dato che davo priorità alle attività automatizzate, le mie energie e il mio tempo dedicati allo studio e agli investimenti erano limitati. Questo mi ha permesso di definire rapidamente i miei criteri di investimento. Di seguito le mie decisioni in base a questi criteri.


  • Investirò il capitale disponibile in ETF azionari statunitensi con leva finanziaria 3x. (massima probabilità di profitto, riduzione delle commissioni)
  • Utilizzerò la strategia Grid Trading come metodo di negoziazione. (trading a breve termine, realizzazione di profitti, reinvestimento dei profitti)
    Per la mia esperienza e i miei pensieri sul Grid Trading, consulta il seguente articolo!!
  • Per evitare di interferire con gli investimenti, il processo deve essere automatizzato. (risparmio di tempo, protezione mentale)



La situazione peggiore si verificherebbe se le mie premesse fossero sbagliate.


  • Le azioni statunitensi non sono più il top.
  • L'inflazione, la guerra, le materie prime, ecc., non si sono risolte, ma sono peggiorate.
  • Sospensione dal listino del titolo di investimento haha (di recente mi sono reso conto che è qualcosa che può succedere facilmente.)
  • Errore nel programma automatizzato che ha portato alla perdita di tutti i soldi. (stop loss, commissioni, ecc. che hanno portato alla perdita del capitale iniziale)


In che misura le mie premesse sono sbagliate?! haha Ecco perché il mio conto è in questo stato. La maggior parte delle persone, guardando il mio conto azioni attuale, direbbe:

Comprendere i rischi degli investimenti con leva 3x: il decadimento della volatilità (volatility decay)

Con una leva 3x si può vedere un aumento del 30% giornaliero, il che è positivo, ma il rendimento stimato è piuttosto desolante. Haha


È un disastro. Un fallimento totale. haha
Più della metà del capitale investito è svanita. Dov'è finito?

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Esatto. Se vendessi tutto ora, sarebbe un fallimento totale. haha Gli investimenti del 2022, indipendentemente dalla mia volontà, si stanno protraendo più a lungo del previsto. E se dopo tutto questo tempo il valore dovesse aumentare?! Guadagnerei solo l'1% e venderei (con le commissioni, resterebbe circa lo 0,5% haha). Ma io non sono bravo, quindi dovrò continuare a puntare su questo tipo di investimenti automatizzati e creare altre fonti di reddito.

Questa è la mia opinione, ma quali sono i vostri pensieri sull'11 novembre 2022? Se avete opinioni o volete consolarmi, sarò felice di sentirvi. Soprattutto in questo periodo ho bisogno di conforto. haha

Auguro a me e a voi tutti un anno di fine anno significativo. 🙏

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