To jest post przetłumaczony przez AI.
Zrozumienie ryzyka inwestycji z dźwignią x3 - zanikanie zmienności (volatility decay)
- Język pisania: Koreański
- •
-
Kraj referencyjny: Wszystkie kraje
- •
- TO
0000-00-00 00:00:00
Wybierz język
Tekst podsumowany przez sztuczną inteligencję durumis
- Program, który był nieaktywny od 6 października 2022 r., został uruchomiony ponownie 13 listopada 2022 r., co skłoniło autora do zastanawiania się nad zanikaniem zmienności i zasadnością dalszych inwestycji z 3-krotnym dźwignieniem.
- Autor przyznaje, że stracił ponad połowę zainwestowanych środków, ale kontynuuje inwestowanie w ramach ustalonego limitu strat. Przeprowadza zautomatyzowane inwestycje w amerykańskie ETF-y z 3-krotnym dźwignieniem, wykorzystując strategię Grid Trading.
- Autor jest świadomy ryzyka związanego z dalszymi inwestycjami, w tym możliwości, że amerykańskie akcje przestaną osiągać szczytowe ceny, trwałe problemy z inflacją, wojna, ceny surowców, możliwość likwidacji inwestycji lub błędy w systemie. Mimo to kontynuuje inwestowanie w 2022 roku, akceptując te czynniki ryzyka.
Cześć! Program, który był wstrzymany od 6 października 2022 r., został wznowiony wczoraj. 👏👏👏
Chociaż minęło sporo czasu i czuję radość z tego powodu, muszę przyznać, że istnieje ryzyko ponownego wstrzymania. Tak czy inaczej, program działa ponownie i przyniosło to mały zysk. Mam nadzieję na nadchodzącą hossę na rynku i chcę zapamiętać ten moment, więc zaczynam pisać ten wpis na blogu.
Dlaczego ruchy cen są tak skomplikowane, skoro tylko rosną i spadają?!
Dziś chciałbym zastanowić się nad tematem zaniku zmienności (volatility decay). Chodzi o to, że zmienność może prowadzić do zaniku, a słowo "zanik" brzmi bardzo negatywnie. Sam zetknąłem się z tym pojęciem w kontekście inwestowania z dźwignią. Oznacza ono stratę spowodowaną reakcją na zmiany (1-krotne) w aktywach, które są podstawą dla inwestycji z dźwignią. Dlatego też pojęcie "zaniku zmienności" nie jest stosowane w przypadku inwestycji 1-krotnych. Z punktu widzenia 1-krotnej inwestycji zmienność jest po prostu czymś, co się wydarzyło, natomiast dla inwestycji z 2-3-krotnym dźwignieniem znaczy to, że duża zmienność wywołuje ryzyko zaniku. Dlatego przeciwnicy inwestowania z dźwignią używają argumentu zaniku zmienności, by odradzać takie inwestycje.
Podsumowując, jeśli utrzymujesz aktywa przez dłuższy czas, stracisz pieniądze tylko ze względu na wahania wartości, a jeśli dźwignia wynosi 2,3, strata będzie większa. W takim przypadku nawet inwestycja 1-krotna przyniosłaby stratę, ale 2,3-krotna byłaby znacznie większa, co oznacza, że takie inwestowanie jest złe. Zgadzam się z tym w 100%. Jeśli kurs akcji, w którą inwestujesz, przez rok nie przebije poprzedniego szczytu, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie się wahać w okolicach poprzedniego szczytu, co zwiększa prawdopodobieństwo straty.
To pytania, na które chciałbym znaleźć odpowiedzi:
- Czy powinienem inwestować w produkt 1-krotny?!
- Czy inwestowanie z dźwignią jest złe, skoro takie produkty są dostępne na rynku? Czy to pułapka?!
- Wygląda na to, że teraz dostępne są nawet 5-krotne produkty. Czy są one stworzone po to, żeby doprowadzić mnie do bankructwa?!
To naprawdę poważny problem, nad którym trzeba się dobrze zastanowić. W obecnej sytuacji większość osób, które w przeszłości postanowiły inwestować z 3-krotnym dźwignieniem, prawdopodobnie nigdy więcej by tego nie zrobiły. Ale ja w tamtym momencie myślałem tak:
- Nie potrafię przewidzieć dużych ani małych ruchów na rynku.
(Czy to jest magia? Jeśli kupuję, to cena spada, a jak sprzedaję, to rośnie? Czy tylko ja tak mam? ) - Jeśli uważam, że rynek idzie w górę, to inwestuję z 3-krotnym
dźwignieniem, a jeśli spada, to inwestuję 1-krotne, albo
przechowuję dolary, żeby maksymalnie zwiększyć zysk.
(Rynek dziwnie działa na odwrót do moich ruchów i nie potrafię tego przewidzieć.) - Nie stać mnie na inwestowanie w oparciu o strategię jakiegoś
guru lub powierzenie mu swoich pieniędzy,
a biorąc pod uwagę opłaty, musiałbym zarobić jeszcze więcej.
(Uznałem, że lepiej będzie, jeśli sam będę inwestował i ponosił odpowiedzialność. Ach!)
Staram się być obiektywny, ale mimo to moje poczucie własnej wartości spada. Mój umysł jest dziwnie negatywny.
Nie dam rady. Ach!
Przynajmniej dobrze, że zapisuję swoje obecne myśli i odczucia. Chcę pochwalić siebie za to. A z drugiej strony, pojawia się u mnie upór.
- Coś mi nie pasuje i coś mi nie gra. Może powinienem zrezygnować z inwestowania?!
- Czy da się zostać bogatym, nie inwestując, żyjąc jak zwykły pracownik?!
Chęć zostania bogatym była wyraźna. Wiem, że są inne drogi do bogactwa, a wśród nich automatyzacja biznesu. Podobnie jak zdecydowałem, że muszę zająć się automatyzacją biznesu, tak samo postanowiłem, że inwestowanie musi się opierać na jasnych zasadach. Dlatego też ustaliłem kilka wewnętrznych zasad. (Niech mówią co chcą, ja i tak inwestuję w akcje! Sam zarobię i sam stracę! Ho ho! 🎵)
Inwestuję tylko w takim zakresie, żeby ewentualna utrata
całego kapitału nie była dla mnie problemem.
Inwestuję w instrumenty, które moim zdaniem mają największy
potencjał, aby przynieść bogactwo, spośród tych,
które znam.
Wybrany instrument inwestycyjny powinien dawać szansę
na szybkie wzbogacenie, ale powinien też pozwolić mi
przetrwać 10 lat.
Zastanawiałem się, w co zainwestować i ile pieniędzy zainwestować. Podobnie jak wspomniałem wcześniej, automatyzacja biznesu jest dla mnie ważniejsza, więc poświęcam mniej czasu i wysiłku na naukę inwestowania. W rezultacie szybciej ustaliłem kryteria decyzyjne. Poniżej przedstawiam decyzje, które podjąłem, aby wdrożyć te kryteria.
- Kapitał, który mogę zainwestować, inwestuję w amerykańskie ETF z 3-krotnym dźwignieniem. (maksymalny możliwy zysk, niższe opłaty)
- Stosuję strategię grid tradingu, która pozwala na szybkie
zarobienie. (szybki handel, realizacja zysków,
reinwestowanie zysków)
Moje dotychczasowe doświadczenia i przemyślenia na temat grid tradingu znajdują się w poniższym wpisie! - Aby nie ingerować w proces inwestycyjny, musi być on
zautomatyzowany. (oszczędność czasu, ochrona psychiki)
Najgorszym scenariuszem jest sytuacja, w której moje założenia okażą się błędne.
- Akcje amerykańskie przestały być najlepszą opcją.
- Inflacja, wojna, surowce - te problemy nie ustępują, tylko się nasilają.
- Akcje, w które inwestuję, zostają wycofane z obrotu. (Ostatnio zdałem sobie sprawę, że jest to bardzo realne zagrożenie.)
- Zautomatyzowany program uległ awarii i straciłem wszystkie pieniądze. (likwidacja pozycji, opłaty - strata całego kapitału)
W jakim stopniu moje założenia są błędne?! ㅋㅋ To dlatego moje konto wygląda tak, jak wygląda. Większość ludzi, patrząc na moje obecne konto inwestycyjne, powie:
x3 oznacza, że można zobaczyć wzrost o 30% dziennie, co jest fajne, ale rentowność jest naprawdę przygnębiająca. ㅋㅋ
Przepadło. 100% przepadło. ㅋㅋ
Połowa mojego kapitału zniknęła. Gdzie ona się podziała?
Masz rację. Jeśli teraz wszystko sprzedam, to będzie to pełna porażka. ㅋㅋ Inwestycje w 2022 roku, mimo moich planów, doprowadziły do dłuższego niż planowałem utrzymywania akcji. A co jeśli te akcje w końcu wzrosną?! Sprzedam je i zarobię 1% (po odliczeniu opłat będzie to około 0,5% ㅋㅋ), ale ja jestem kiepskim inwestorem, więc zamierzam kontynuować ten automatyczny system inwestowania, szukając jednocześnie innych źródeł dochodu.
Takie są moje przemyślenia. A jakie są Twoje przemyślenia na temat 11 listopada 2022 roku? Chętnie poznam Twoją opinię lub słowa otuchy. Szczególnie w obecnym czasie potrzebuję otuchy. ㅋㅋ
Życzę Tobie i sobie udanego końca roku. 🙏
