(로또 사는 아빠) 살림 하는 엄마

Понимание рисков инвестирования с 3-кратным кредитным плечом: эрозия волатильности (volatility decay)

  • Язык написания: Корейский
  • Страна: Все страныcountry-flag
  • Экономика

Создано: 2024-04-21

Создано: 2024-04-21 09:33

Здравствуйте! Программа, которая была приостановлена ​​после 6 октября 22 года, вчера снова заработала. 👏👏👏

Это был долгий период, поэтому я очень рад, но, думая о том, что ситуация может повториться, я могу просто махнуть на это рукой. В любом случае, она снова заработала, принесла небольшой доход, и я немного надеюсь на предстоящий рождественский ралли, поэтому я начинаю этот пост, чтобы запомнить этот момент.

Понимание рисков инвестирования с 3-кратным кредитным плечом: эрозия волатильности (volatility decay)

Динамика цен то вверх, то вниз, но почему все так сложно?!



Сегодня я хотел бы рассмотреть вопрос об эрозии волатильности (volatility decay). Это означает, что волатильность приводит к эрозии, но термин «эрозия» звучит очень негативно. Я узнал о термине «эрозия волатильности» во время инвестирования с использованием кредитного плеча. Это относится к убыткам, возникающим в результате колебаний базового актива (1x), на который ориентировано инвестирование с кредитным плечом. Поэтому, кажется, что термин «эрозия волатильности» не используется при инвестировании с 1x плечом. С точки зрения инвестирования с 1x плечом, волатильность — это просто то, что произошло, а инструменты с 2-3x кредитным плечом, в случае значительной волатильности, также подвергаются риску эрозии, поэтому этот термин, по-видимому, используется в этом контексте. Поэтому те, кто выступает против инвестиций с использованием кредитного плеча, используют эрозию волатильности в качестве примера, утверждая, что это инвестиции, которых следует избегать любой ценой.


Другими словами, если держать долго, то только из-за колебаний можно понести убытки, и если это 23x плечо, то убытки будут еще больше. В этом случае, конечно, инвестиции с 1x плечом также принесли бы убытки, но инвестиции с 23x плечом принесли бы еще большие убытки, поэтому утверждение о том, что этого делать не следует, абсолютно справедливо, и я на 100% согласен. Поскольку цена акций инвестированного объекта в течение года, можно сказать, достаточно долго не преодолевала максимумы, вероятно, существует высокая вероятность того, что она находится в боковом движении ниже максимума, поэтому с высокой вероятностью можно предположить, что наблюдаются убытки.


Вот вопросы, которые я хотел бы себе задать.

  • Тогда стоит ли инвестировать в инструмент с 1x плечом?!
  • Если инвестировать с кредитным плечом нельзя, то почему эти инструменты вообще созданы? Это приманка?! Созданы специально для меня?!
  • Сейчас, кажется, появились и 5x инструменты. Созданы ли они для того, чтобы окончательно меня разорить?!


Это действительно вопрос, над которым нужно серьезно задуматься. Если бы я сейчас вспомнил о своих чувствах и вернулся в прошлое, когда принял решение инвестировать в инструмент с 3x кредитным плечом, то я бы никогда больше не инвестировал в инструмент с 3x кредитным плечом, но в то время я, кажется, думал так:


  • Я не умею предсказывать ни большие, ни малые движения рынка.
    (Если я покупаю, то цена падает, а если продаю, то растет. Это что, наука?! Или только у меня так?!)
  • Если я считаю, что рынок растет, то я использую 3x кредитное плечо, а если он падает, то инвестирую с 1x плечом,
    или, возможно, держу доллары, то есть я не могу подстроиться под ситуацию и получить максимальную прибыль.
    (Мои действия по покупке и продаже приводят к тому, что рынок каким-то образом движется в противоположном направлении, и я не могу это предсказать.)
  • У меня нет больших инвестиций, чтобы следовать за инвестициями гуру или поручать им управление своими деньгами,
    и, учитывая комиссии, мне нужно зарабатывать еще больше.
    (Я решил, что лучше инвестировать самостоятельно. Эх)


Я старался быть объективным по отношению к себе, но низкая самооценка — это неизбежно. Кажется, во мне прочно укоренилось негативное настроение.

У меня ничего не получится. Эх


По крайней мере, я хочу похвалить себя за то, что записываю свои мысли и чувства в данный момент. И у меня возникла другая, противоречивая мысль.


  • В такой ситуации, когда всё не так, как хотелось бы, разве я не должен инвестировать?!
  • Можно ли разбогатеть, не инвестируя и живя обычной жизнью рядового сотрудника?!


Желание разбогатеть было четким. Я прекрасно понимаю, что есть и другие пути к богатству, и, как я решил, что обязательно должен заняться автоматизированным бизнесом, точно так же я решил, что инвестиции должны быть основаны на четких критериях. Поэтому я установил несколько внутренних критериев. (Пусть кто угодно говорит, что я буду инвестировать в акции! Я сам буду рисковать своими деньгами! Ура! 🎵)

Инвестировать только в пределах той суммы, потерю которой я могу позволить себе без проблем.
Из всех известных мне инвестиционных инструментов инвестировать в тот, который, по моему мнению, имеет наибольший потенциал для получения богатства.
Если выбранный инвестиционный инструмент позволит быстро разбогатеть, то это было бы здорово, но я должен быть готов выдержать этот процесс как минимум 10 лет.

Я размышлял над тем, какую сумму и во что мне инвестировать, учитывая мое текущее финансовое положение. Поскольку я уделяю больше внимания автоматизированному бизнесу, как я уже говорил, мои усилия и время, затрачиваемые на изучение инвестиций, были ограничены. В результате, я смог довольно быстро определить критерии для реализации инвестиций. Ниже приведены результаты принятых решений, основанных на указанных выше критериях.


  • Вложить имеющуюся сумму в американские фонды ETF с 3x кредитным плечом. (Максимальная возможная прибыль, снижение комиссий).
  • Использовать грид-стратегию в качестве торговой стратегии для получения краткосрочной прибыли. (Краткосрочная торговля, фиксация прибыли, реинвестирование прибыли).
    Дополнительную информацию о грид-стратегии, основанную на моем опыте и размышлениях, можно найти по ссылке ниже!!
  • Для того чтобы не вмешиваться в процесс инвестиций, он должен быть автоматизирован. (Экономия времени, защита психики).



Худшее, что может произойти, это если мои предпосылки окажутся неверными.


  • Американские акции больше не являются лучшим вариантом для инвестиций.
  • Инфляция, война, сырьевые товары и другие негативные факторы не ослабевают, а накапливаются.
  • Делистинг инвестированных акций ㅋㅋ (В последнее время я понимаю, что это вполне возможно).
  • Ошибка в автоматизированной программе привела к потере всех денег. (Стоп-лосс, комиссии и т. д. привели к потере первоначального капитала).


Насколько же мои предпосылки оказались неверными?! ㅋㅋ Вот почему мой счёт выглядит так, как он выглядит. Большинство людей, увидев мой текущий брокерский счёт, скажут:

Понимание рисков инвестирования с 3-кратным кредитным плечом: эрозия волатильности (volatility decay)

3x-кратное плечо позволяет увидеть рост на 30% в день, что неплохо, но вот оценка доходности выглядит довольно удручающе. ㅋㅋ


Всё пропало. 100% провал. ㅋㅋ
Более половины инвестиций исчезли. Куда они делись.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Да, если всё сейчас продать, то это будет полный провал. ㅋㅋ Инвестиции 22 года привели к тому, что я, против своей воли, вынужден держать акции дольше, чем я ожидал. И если после долгого времени хранения цена вырастет?! Я получу всего 1% прибыли и продам (после вычета комиссии останется около 0,5% ㅋㅋ). Но я плохо справляюсь с этим, поэтому я буду стремиться к автоматизации инвестиций и искать дополнительные источники дохода.

Я размышляю об этом, а как вы, уважаемые читатели, мыслите по этому поводу примерно 11 ноября 22 года? Буду рад вашим комментариям или поддержке. Особенно сейчас, когда мне очень нужна поддержка. ㅋㅋ

Желаю вам и мне, чтобы конец года был наполнен смыслом. 🙏

Комментарии0

Почему инвестиции нужно рассматривать с точки зрения теории вероятностей: истинные причины инвестиционных результатов могут остаться неизвестнымиРезультат инвестиций, вероятно, зависит от удачи, и определить его точную причину невозможно, поэтому к инвестициям следует подходить с точки зрения теории вероятностей.
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자

April 3, 2024

Как повысить вероятность успеха инвестиций: 1) Не поддавайтесь мнению большинства, 2) Будьте строги к результатамЧтобы повысить вероятность успеха инвестиций, не стоит поддаваться влиянию большинства и важно быть строгим к результатам. Анализируйте причины неудач и совершенствуйтесь, чтобы улучшить свои инвестиционные навыки.
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자

April 3, 2024

3 совета начинающим частным инвесторам в акциях3 совета для начинающих инвесторов в акции, с акцентом на ценностное инвестирование, объективную оценку и позитивный настрой. Предлагаются рекомендации для успешных инвестиций, сфокусированные на долгосрочной перспективе и управлении рисками.
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자

April 3, 2024

Продажа акций: стоп-лосс и усреднениеМы расскажем вам, как максимизировать прибыль и минимизировать убытки при торговле акциями с помощью стоп-лосса и усреднения. Узнайте, как определить уровни стоп-лосса и моменты для усреднения, чтобы обеспечить стабильность ваших инвестиций.
Cherry Bee
Cherry Bee
Cherry Bee
Cherry Bee

June 22, 2024

3 ключевых момента при выборе акций: 1) Хорошая компания, 2) Хорошие акции, 3) Хорошая ценаВажно покупать акции хороших растущих компаний по справедливой цене, также необходимо учитывать, насколько руководство компании уважает интересы миноритарных акционеров.
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자

April 3, 2024

[Инвестиции в акции и криптовалюту: как максимизировать доходность] Анализ метода DCA + как легко использовать накопительную покупку на биржеФункция DCA, предоставляемая биржей Korbit, позволяет вам постоянно инвестировать в криптовалюту, снижая среднюю цену покупки и максимизируя доходность.
팀 세력, SEPOWER
팀 세력, SEPOWER
팀 세력, SEPOWER
팀 세력, SEPOWER

August 14, 2024